KOBİ'ler için tahmine dayalı analitik
ItalevionAI, şirketinizin likiditesini geçmiş verilerle eğitilmiş tahmin modelleriyle analiz eder ve teklif edilmeden önce geriye dönük testlerle doğrulanan tahsis stratejilerini belirler.
Sorun
Birçok İtalyan KOBİ, stratejik tercihleri nedeniyle değil, alternatifleri titizlikle değerlendirebilecek araçların bulunmaması nedeniyle likidite rezervlerini gereğinden fazla tutuyor.
Kurumsal sermayeye yatırım yapmak, bir iç finans ofisinin nadiren sürekli olarak yürütebileceği risk, zaman ufku ve piyasa senaryolarının analizini gerektirir. En sık görülen sonuç, ölçülebilir iyileştirme alanı olsa bile eylemsizliktir. Hareketsiz Sermaye bir yönetim hatası değildir: asla verilmemiş bir kararın örtülü maliyetidir.
Nasıl çalışır?
Sistem izole tahminler üretmez. Her öneri, müşteri tarafından belgelenen ve danışılabilen geçmiş veriler üzerinde bir modelleme aşamasından ve bir doğrulama aşamasından geçer.
Algoritmalar, olasılığa dayalı likidite tahsis senaryoları oluşturmak için piyasa zaman serilerini, kurumsal nakit akışlarını ve makroekonomik göstergeleri analiz eder. Her tahmine tek bir rakam değil, bir güven aralığı eşlik eder.
Her model için 15 yılı aşkın pazar verilerinin analizi
Teklif edilmeden önce her strateji, olumsuz koşullara karşı dayanıklılığını doğrulamak için daralma aşamaları da dahil olmak üzere geçmiş piyasa dönemlerinde test edilir. Geriye dönük testin sonucu belgelenir ve öneriyle birlikte müşteriye sunulur.
Tek bir iyi dönemde değil, birden fazla piyasa döngüsünde test yapınMetodoloji
Her aday strateji, gerilemeler ve yüksek volatilite aşamaları da dahil olmak üzere farklı tarihsel zaman pencerelerine geriye dönük olarak uygulanır. Amaç sürekli performans göstermek değil, stratejinin gerçek ve farklı koşullarda nasıl performans göstereceğini ölçmektir.
Çoklu zaman penceresi testinin yapısının açıklayıcı gösterimi. Gerçek değerler risk profiline ve dikkate alınan sermayeye bağlıdır ve bireysel analiz sırasında paylaşılır.
Zaman ufkuna göre çeşitlendirmeLikidite, kısa vadeli rezervleri daha uzun vadeli tahsis edilebilecek sermayeden ayırarak gerekli kullanılabilirliğe göre bölümlere ayrılır.
Olumsuz senaryolara ilişkin stres testiHer strateji, yalnızca ortalama veya iyimser senaryolara değil, simüle edilmiş olumsuz piyasa koşullarına da tabidir.
Tanımlanmış maruz kalma limitleriBeklenmeyen olayların etkisini kontrol altına almak amacıyla her bir strateji için maksimum tahsis limitleri belirlenir.
Modellerin periyodik olarak gözden geçirilmesiTahmine dayalı modeller, piyasa koşullarının başlangıçtaki varsayımlardan önemli ölçüde sapması durumunda yeniden kalibre edilir.
Beton uygulamaları
Tahsilatları yılın belirli aylarında yoğunlaşan şirketler, faaliyetlerin daha düşük, genellikle gerçek ihtiyaçlardan daha yüksek olduğu dönemleri karşılamak için yüksek rezerv bulunduruyor.
Beklenen sonuç: Fazla kotanın mevsimsel döngüyle uyumlu ufuklara tahsis edilmesi.
Beklenmedik olaylara yönelik fon, kullanılabilirliğinden ödün vermeden ne kadar yatırım yapılabileceğine dair net bir kriterin bulunmaması nedeniyle çoğu zaman getirisi olmayan hesaplarda kalır.
Beklenen sonuç: fonun bir kısmının anında erişim kaybı olmadan ödüllendirildiği kademeli likidite yapısı.
Yeniden yatırım veya dağıtım kararlarını beklemek üzere bir kenara bırakılan karlar genellikle tanımlanmış bir ara hedef olmadan kalır.
Beklenen sonuç: şirketin karar ufku ile tutarlı, önceliklerin değişmesi durumunda geri döndürülebilen geçici tahsis.
Sık sorulan sorular
Tahminlerin zaman içindeki istikrarını nasıl değerlendiriyoruz?
Şirketin mali verilerinin nasıl işlendiği.
Her model, yalnızca onu oluşturmak için kullanılan verilerle değil, oluşturulan tahminlerin test sonrası dönemlerde gerçekte gözlemlenen verilerle karşılaştırılmasıyla değerlendirilir. Tutarsızlıklar belgelenir ve modeli yeniden kalibre etmek için kullanılır.
Hayır. Geriye dönük test, bir stratejinin bilinen tarihsel koşullar altında nasıl performans gösterebileceğini kontrol eder. Gelecekteki sonuçların garantisi değildir ancak olumsuz senaryolarda denenmemiş stratejilere güvenme riskini azaltır.
Modeller tarafından oluşturulan tavsiyeler, müşteriye sunulmadan önce analistler tarafından, risk limitlerine ve beyan edilen likidite profiliyle tutarlılığa özellikle dikkat edilerek incelenir.
Veriler, Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) ilkelerine uygun olarak işlenir ve sınırlı ve izlenen erişime sahip altyapılarda saklanır. Teknik detay istek üzerine mevcuttur.
Analiz için kullanılan veriler ticari amaçla üçüncü şahıslarla paylaşılmaz. Herhangi bir teknik tedarikçi, sözleşmenin belirlediği sınırlar dahilinde veri kontrolörü olarak hareket eder.
Evet. Müşteri, gizlilik politikasında belirtilen yöntemlere göre dilediği zaman verilerine erişim, düzeltme veya silme talebinde bulunabilir.
Uyumluluk notu: Veri işleme, İtalya'da faaliyet gösteren işletmeler için geçerli olan GDPR ilkelerine uygundur. Sözleşmenin spesifik detayları ve güvenlik önlemleri bireysel analiz aşamasında verilmektedir.
Ekibimiz mevcut likidite yapısını inceler ve herhangi bir yükümlülük altına girmeden tahsis marjları hakkında bir ön gösterge sunar. Metodolojinin dayandığı geçmiş veriler talep üzerine sağlanır.